شاعت في إسبانيا، في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، رياضة جديدة قادمة من بريطانيا، هي رياضة كرة القدم؛ وقد أدى الاقبال الكبير على تلك الرياضة الى انشاء أول مؤسسات لممارسته، ومنها كان نادي (مدريد فوتبول كلوب)، الذي يمثل بذرة نادي ريال مدريد بصورته الراهنة. وقد برز خوليان بالاثيوس Julián Palacios كأول شخص أنشأ النادي، لكن، في الحقيقة، كان خوان بادروس Julián Palacios من أنشأ المؤسسة بشكل رسمي (1902). وقد تزايد عدد المشجعين بشكل كبير ما دفع بنادي مدريد الى طلب اجراء بطولة تكريما للملك ألفونوس الثالث عشر. وقد تحولت تلك المبادرة الى "كأس إسبانيا".

وكان السنوات الأولى للنادي مرتبطة ارتباط وثيقا بشخص بالاثيوس، الذي كان دعا في عام 1900 الى عقد اجتماع لترشيح اللاعبين الذي سيشكلون الفريق الأول لفريق ريال مدريد. وسرعان ما تولى الاخوان بادروس القيادة. وأضحت كرة القدم موضع حديث ومضمون عديد من التجمعات والمحادثات في الوقت الذي تضاعف فيه اعداد شركاء النادي بشكل كبير وسريع. وتم تشكيل النادي على هيئة شركة في السادس من شهر مارس عام 1902 بمجلس إدارة ترأسه آنذاك خوان بادروس.

واقترح أولئك المدراء على رئيس بلدية مدريد البرتو اغيليرا تأسيس المسابقة الأولى لكرة القدم. وهي منافسة تأسست تكريما للملك ألفونسو الثالث عشر. وقد سجل فيها بموسمها الأول خمس نوادي كرة قدم تنافست على ارض (الهيبدرومو دي ثارثويلا) بمدريد. ونشأت في تلك اللحظات مسابقة كأس ملك إسبانيا والسمة المميزة لهوية نادي مدريد: الفوز، حيث حقق النادي أربعة القاب في اول ست نسخات من المسابقة.